Управление риском при торговле фьючерсом и методы ограничения убытков.ДеньгиСтатья - Контент-издательство WebTexts


Вход | Контакты
Главная | Статьи | Новости | Пресс-релизы | Интернет ресурсы | Как работает
Главная > Публикации > Деньги

Управление риском при торговле фьючерсом и методы ограничения убытков.



Что такое риск? Риск – это процесс в ходе которого, для получения желаемого мы совершаем действия, которые могут привести к потери части чего – то, что является нашим либо нам дорого.
Применимо к торговли фьючерсом на Фондовой бирже, это какое количество денежных средств мы готовы потерять при неблагоприятном исходе, для получения прибыли в процентном соотношении.
Как минимизировать риск, торгуя высоко рискованным инструментом – фьючерсом. Есть множество литературы по управлению капиталом и минимизации рисков при торговли. Для себя я выделяю такие элементы:
 величина стоп – заявки;
 величина риск- прибыль;
 сумма входа от величины депозита;
 сумма потерь в день.
Величина стоп – заявки.
Я вхожу в сделку только в том случае, когда могу выставить стоп величиной 1-4 % от гарантийного обеспечения контракта. В очень редких случаях, это 5% , но стремлюсь к позициям со стопом 1.5 – 2.5 %. И теперь самое важное – я не ставлю тупо стоп по моим процентам, не глядя на ситуацию, а ищу входы в сделку там где такой стоп будет уместен.
Пример: гарантийное обеспечения 1 фьючерсного контракта на акции «Газпром» (GAZR) – 1500 руб. Я вхожу в сделку если вижу, что могу поставить стоп- заявку в расчете 1- 4% (15 – 60 руб). Поверти такой стоп вполне приемлем, и большим рисковать торгуя интрадей не стоит.
Величина риск – прибыль.
Важным показателем в риск- менеджменте является величина риска к прибыли. Что имеется ввиду? Когда мы входим в торговую позицию ( покупаем или продаем фьючерс), мы должны во первых понимать сколько мы потеряем при неблагоприятном для нас исходе (цена пойдет не в нашу сторону), но и самое главное – сколько мы минимум заработаем при движении в нашу сторону. Мы наверняка не когда не будем знать (не кто этого не знает) сколько цена пройдет пунктов, но мы знаем уровни на которых цена разворачивалась в прошлом и это наши первые ориентиры. По- хорошему мы должны для себя иметь ориентир, где мы выйдем из позиции (закроем сделку) и это должна быть определенная цифра. Да цена может пойти и дальше в нашу сторону, но может и не пойти.
Итак мы входим в позицию, ставим стоп и ждем движения в нашу сторону. Так вот величина нашей потенциальной прибыли должна быть минимум в 2 раза больше величины нашего стопа.
Пример: мы покупаем 1 фьючерсный контракт на акции «Газпром» (GAZR) по цене 1500 руб.(гарантийное обеспечение). Выставляем стоп 30 руб. (2% от гарантийного обеспечения) – это величина нашего риска, и мы должны ожидать прибыль минимум 60 руб., то есть продать контракт за 1560 руб. Наша величина риска к прибыли – 1:2.
В идеале нужно стремится к соотношению риск – прибыль в размере 1:3 и более. Я иногда вхожу в сделку с соотношением 1:1, но это в редких случаях, старайтесь входить минимум при 1:2.
Сумма входа от величины депозита.
Имеется ввиду, что нельзя входить всей суммой на вашем счету в одну сделку. Почему? Потому что у вас должен быть запас денежных средств на счету, на случай когда цена сразу не пойдет в вашу сторону. Вы должны пересидеть прогиб цены в противоположную сторону, если у вас не хватит денежных средств на счету, наступит грустное событие, название которому – margin call (требование о марже), если вы не внесете дополнительные денежные средства, вашу позицию закроют принудительно.
Вывод – не входите всей суммой в одну сделку. Я вхожу в сделку с расчетом, что у меня хватит средств минимум на движение в 100 пунктов.
В литературе часто встречается понятие входа в позицию, в процентном соотношении от величины капитала на счету (30 – 50 %), я для себя ориентируюсь по величине пунктов прогиба при движении не в мою сторону. Как считать вход решать вам, но обязательно вы должны это учитывать.
Сумма потерь в день.
Имеется ввиду, что потеряв определенную сумму за день, мы должны остановится и больше не торговать, а лучше подождать следующий день. Определите для себя сумму денег (или процент), потеряв которые вы остановитесь, и подождете следующий день. Не все дни удачные  , но самое главное для трейдера – должно быть завтра. И завтра мы заработаем.


сайт http://futuretrading.com.ua

Статьи в разделе

Skywell: в ритейле происходит настоящая революция

Персональная коммуникация, уникальный клиентский опыт, эмоциональное вовлечение в процесс покупки – вот то, чего сегодня ждут посетители от ритейлеров. И современные технологии могут существенно в этом помочь.

Как сделать заказ выполнения на брокера?

Он является общим для поиска торговцев, которые не в полной мере то, что происходит, когда вы нажимаете кнопку отправки заказа на ваш брокер понимает.

Как выбрать финансовое учреждение для размещения вкладов

Когда Вы планируете доверить финансовому учреждению личные средства, самым первым и важнейшим фактом является надежность этого учреждения.

Особенности сегодняшних методов изготовления металлических изделий литьём

Сущность литья заключается в том, что отливок (получаемая деталь) изготавливается при плавлении металла до жидкого состояния с последующей кристаллизацией в специальной форме. В итоге литья получается деталь с целостной молекулярной решеткой, что имеет первостепенное значение.

«Разумный бизнес-вклад» - депозитная акция для клиентов малого и корпоративного бизнеса ПАО «Сбербанк»

15 января 2016 года, Киев – В ПАО «Сбербанк» стартовала депозитная акция для клиентов малого и корпоративного бизнеса – «Разумный бизнес-вклад».

 
Добавить
Добавить статью
Добавить новость
Добавить пресс-релиз
Добавить ссылку

Тэги

Новые авторы
Рекламное Агентство ASTRA
Юрий Шаталин
Наталья Урусова
icg.kiev
Володя Антонов
Сергій Караванець
Кристина Осипова
eurasia
Элли Лордон
Елена Ломова
Анна Якименко
Оксана Иванова
Иван Кусков
Анастасия Воронова
Владимир Макаров
Марина Демкина
Александр Левин
Oleg Bondarenko
Дарья Олейникова
Евгений Илларионов
Станислав Саранцев
Alex Borisov
Александр
Владислав Корнеев
Камилла Багирова
Влад Лебедь
Андрей Стадник
Катерина Холодило
Александр Бескудников

Рассылки
Подписка на рассылки
Email:

Ваше имя:


Партнеры


© Copyright 2006. WebTexts. Тексты, представленные на этом сайте, могут свободно распространяться при условии сохранения ссылок на автора.



Рускаталог.ком - каталог русскоязычных сайтов Украина онлайн МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов